Встреча "PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club" при участии ПAO "Промсвязьбанк" и АО "Эксперт РА" - Интервью эмитентов

Professional Risk Managers International Association (PRMIA) и Информационная группа "Интерфакс" продолжают серию семинаров "PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club", посвященных актуальным темам риск-менеджмента и финансовой аналитике. В очередном заседании Клуба, которое прошло 16 декабря обсуждалась такая тема: "Скоринги: эффективность и валидация" >>.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

"Валидация риск-эффективности принятия кредитных решений в массовых сегментах" / Михаил Помазанов, Руководитель по валидации, ПAO "Промсвязьбанк", к.ф.-м.н.
Как дать количественную оценку качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, текущем уровне дефолтов, данных рынка. Как определить, является ли практикуемый уровень одобрения/отказа экономически эффективным для банка с учетом кредитного риска. В докладе рассматривается несколько сегментных кейсов с различными оценками эффективности, представлены типичные причины негативных оценок и рекомендации их устранения.

"Модели машинного обучения в риск-менеджменте" / Виталий Соболь,
Директор Отдела валидации АО "Эксперт РА"
Структурные элементы скоринговых моделей для различных классов активов. Применение скоринга в рейтинговом анализе. Подходы к моделированию временной структуры дефолтов. Моделирование денежных потоков для различных классов активов

Получить информацию о будущих семинарах, подписаться на их анонсы, а также ознакомиться с материалами прошедших встреч вы можете на сайте Клуба. >>

Видеозаписи прошедших семинаров доступны на YouTube канале Клуба.>>